Trading estratégia back tester

Teste de Estratégia Precisa de mais informações Back-Testing Estratégias de Negociação com Wealth-Lab Pro. As estratégias de negociação e teste de estratégia e os sinais comerciais gerados pelas estratégias são fornecidos para fins educacionais e apenas como exemplos e não devem ser usados ​​ou confiados para tomar decisões sobre sua situação individual. Você pode modificar os parâmetros de Teste de Estratégia como entender. A Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica. O recurso Teste de Estratégia fornece um cálculo hipotético de como um título ou carteira de títulos, sujeito a um exemplo de estratégia de negociação, teria se realizado durante um período de tempo histórico. Somente os títulos que estavam em existência durante o período de tempo histórico e que têm dados de preços históricos estão disponíveis para uso no recurso Teste de Estratégia. O recurso tem apenas uma capacidade limitada para calcular as comissões de negociação hipotético, e não conta para quaisquer outras taxas ou para as consequências fiscais que poderiam resultar de uma estratégia de negociação. Você não deve assumir que a Estratégia de Testes de uma estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira de títulos, ou uma nova carteira de valores mobiliários, pode executar ao longo do tempo. Você deve escolher suas próprias estratégias de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerâncias de risco. Certifique-se de rever as suas decisões periodicamente para se certificar de que eles ainda estão consistentes com seus objetivos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Cópia 1998 ndash 2017 FMR LLC. All rights reserved. Pioneering in Tomorrows Trading Como funciona Construir Algoritmos em um Browser IDE, Usando Estratégias de Modelo e Free Data Design e testar sua estratégia em nossos dados livres e quando você estiver pronto implantá-lo ao vivo para sua corretora. Codifique em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o seu backtest para analisar a sua estratégia em Equities, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio de quant, combinando computação em nuvem e acesso a dados aberto. Velocidade incomparável Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais a partir do seu computador de secretária. Você pode iterar em suas idéias mais rapidamente do que você nunca feito antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme livre 400TB tiquetaque resolução biblioteca de dados cobrindo US Equities, Opções, Futuros, Fundamentos, CFD e Forex desde 1998. Execução de classe mundial Nossos algoritmos de negociação ao vivo são co-localizado ao lado dos servidores de mercado em Equinix (NY7) Para a execução rápida, resiliente, segura e lightening aos mercados. Tenha algumas ótimas idéias Vamos testá-lo Comece seu algoritmo Qualidade profissional, Open Data Library Estratégias de design com nossa biblioteca de dados cuidadosamente curada, abrangendo mercados globais, de tiquetaque para resolução diária. Os dados são atualizados quase diariamente para que você possa backtest nos dados mais recentes possíveis, e viés de sobrevivência livre. Nós oferecemos os dados das ações da Tick desde janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29.000 ações. O preço é fornecido pela QuantQuote. Além disso, temos Morning Star Fundamental dados para os mais populares 8.000 símbolos para 900 indicadores desde 1998. FOREX CFD amp Nós oferecemos 100 pares de moedas e 70 contratos CFD abrangendo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e OANDA. Os dados estão na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente. Oferecemos futuros tick tick trade e dados de cotação de janeiro de 2009 até o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pelo AlgoSeek. Oferecemos opções de negociação e cotações até a resolução mínima, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pelo AlgoSeek. Team Collaboration Encontre novos amigos na comunidade e colabore com o recurso de compartilhamento de recursos da equipe Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles digitem. Você pode até mesmo conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo juntos. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar membros da equipe em potencial para unir forças Propriedade intelectual segura Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. Seremos sempre fornecedores de infra-estrutura e tecnologia primeiro. Quando você está pronto para o comércio ao vivo bem feliz ajudá-lo a executar através de seu corretor de escolha. Execute através de corretoras líderes Weve integrado com corretoras líderes no mundo para fornecer a melhor execução e menores taxas para a comunidade. Event Driven Estratégias Projetando um algoritmo couldnt ser mais fácil. Há apenas duas funções necessárias e cuidamos de tudo o mais Você apenas Inicializar () sua estratégia e lidar com os dados-eventos que você solicitou. Você pode criar novos indicadores, classes, pastas e arquivos com um compilador C completo baseado na web e auto-completo. Estamos empenhados em dar-lhe o melhor algoritmo possível experiência de design. Alavancar Seu Potencial Opt nos usuários pode ter suas estratégias apresentadas aos clientes hedgefund em um painel de estratégia profissional transparente. Estratégias são validadas por QuantConnects backtesting e negociação ao vivo, dando-lhe uma revisão neutra de terceiros do código. Os hedgefunds interessados ​​podem contatá-lo diretamente através de QuantConnect para lhe oferecer o emprego ou o financiamento para sua estratégia Junte-se a nossa comunidade Nós temos uma das comunidades de troca quantitativas as maiores no mundo, construindo, compartilhando e discutindo estratégias com nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo à medida que exploramos novos domínios da ciência, matemática e finanças. Testar uma estratégia é uma jornada. Para qualquer viagem, você precisa do equipamento certo. Eu testa tudo no WealthLab então programa em outras plataformas. Aqui está o porquê O objetivo do back-testing é simular o comércio real. Quando você troca dinheiro real, você enfrenta os seguintes problemas: Tamanho da posição: Você não troca 1 ação por o comércio. Você pode ter algo sofisticado de dimensionamento de posição. As plataformas que oferecem algos de dimensionamento de posição na fase de back-testing são poucas e distantes entre si: WealthLab amp amiBroker. QuantConnect e Quantopian pode, mas eu não tentei Cash restrição: Você estratégia pode gerar sinais, mas se você não tem dinheiro para executar um comprador comprido ou uma compra para cobrir, é um ponto discutível. WLD e amiBroker Rotação da carteira: isto é similar ao ponto acima. Teste pode parecer grande pobreza em uma segurança, mas na vida real, você troca uma carteira. Compensação de deslizamento: sempre defina o deslize no máx. Minhas configurações são -0,5 one-way, que é 1 comissão de derrapagem para uma viagem de ida e volta Volume: apenas acadêmicos e comerciantes do mercado eficiente em mercados finos e férias bancárias Borrow e uptick: shorts estruturais são um centavo uma dúzia. Os shorts estruturais rentáveis ​​são os unicorns do short-selling. Se você encontrar um, capture-o com segurança e let039s estudo-lo A viagem: A primeira parte da viagem é para obter o direito de sinal. Este é o lugar onde a maioria das pessoas parar. Eles identificam um sinal de que eles testar em uma população de ações um após o outro. Isso pode parecer bom na teoria, mas na prática você vai rapidamente se deparar com um conceito chamado Poder de Compra. Se você não tiver o dinheiro, você não pode executar. Se você não pode executar, então tudo é acadêmico. Isso exclui versões primitivas de Matlab, MT4 e versões mais antigas da fórmula MathStation TradeStation para esse nível é: Sinal Validade WinSecond fase é quando você começar a testar em nível de carteira Você percebeu que os sinais devem ser executáveis ​​para valer a pena qualquer coisa. Nesta fase, Você testará os sinais. Estes são onde a maioria de povos param. Esta é a província de quants mais vendem lado usando R ou Matlab. A Tradestation não vai mais longe. Não tenho certeza sobre Ninja, nunca testado que um Ele assume todas as posições são o mesmo peso. Esta é a matemática primitiva é Vitória Win - perda Bloomberg BTST é uma versão rudimentar do terceiro estágio é quando você começar a trabalhar na verdadeira fórmula de borda de negociação Trading Edge Win Avg Win-Loss perda média Isso é quando você começa a perceber que o tamanho não Sobretudo nos casos em que a estratégia não se concretiza. Nesta fase, existem apenas duas plataformas que oferecem: WealthLab Developer e Amibroker. Ambos têm uma posição abrangente biblioteca de dimensionamento. Matlab pode entregar, mas você precisará comprar um módulo adicional caro. Matlab é uma guilhotina cara, dificilmente adequada para neurocirurgia. Eu não recomendo. WealthLab e amibroker são ambos C. Ambos têm estratégias enlatadas Você pode aprender e uma comunidade vibrante. Pessoalmente, WealthLab mudou minha vida. Mudou permanentemente a forma como percebo os mercados. Uma palavra sobre otimização: a abordagem masala smoothie Quando comecei a trabalhar na estratégia, eu, como todos os outros, aventurou-se no lado da complexidade. Eu recorrei a otimização para encontrar o melhor valor indicador. A maioria das pessoas, a maioria dos quants, gostam de otimizar e re-reoptimise e re-re-otimizar suas otimizações. Má notícia: dá a resposta matemática certa para a pergunta errada. Otimização é o glutamato monossódico MSG de estratégias: dá profundidade e substância a alimentos de má qualidade. Trabalho sobre a lógica, e não sobre o valor de alguns hipotético Billion Dollar idéia. Não jogue tudo na esperança de que ele vai ficar. Optimisers waterboard os dados até que confesse tudo PS: 100 Free Kick - Aresource: Andrew Swanscott me entrevistou em Better System Trader. Entrevista com Laurent Bernut - Better System Trader Fora de linha, ele sugeriu que eu deveria oferecer algo para seu público. Aqui está uma ferramenta que uso diariamente. O Manual do Usuário do Visual Edge Visualizing A maneira de usá-lo para carregar seus dados de backtest e olhar para a distribuição. Eu uso essa ferramenta muitas vezes ao dia durante o desenvolvimento da estratégia. 3.9k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Eu prefiro Amibroker para Backtesting minhas estratégias de negociação. Tem um motor de backtest muito poderoso e dá a maioria dos parâmetros importantes no resultado. Abaixo estão alguns dos parâmetros mais importatnt em Amibroker backtest relatório: capital de partida no início do período de backtest. Capital no final do período de backtest. Capital Inicial - Lucro Líquido Inicial expresso em termos. Por exemplo, se inicial Capital100000, Financing Capital200000, então, lucro líquido (200000-100000) 100000100 100. É a exposição média líquida do seu sistema de negociação para o período de backtesting. É calculado como a soma das exposições de barras individuais dividido pelo número total de barras. A exposição individual da barra é calculada como a razão entre o valor das posições em aberto eo patrimônio total da carteira para essa barra em particular. Vamos supor que você está backtesting sua estratégia no cronograma diário, se no final do dia 1 seu valor de posição aberta é 10000 e patrimônio de carteira é 100000, em seguida, barra de exposição para esse dia específico é 10. Risco Líquido Retorno Ajustado É a razão de lucro líquido E Exposição. Por exemplo: Se o lucro líquido 100 e Exposição 10, em seguida, Líquido Risco Retorno Ajustado 1000.11000 É o retorno anual composto. É a taxa anualizada a que o capital acumulou durante o período de backtest. Retorno Ajustado ao Risco É a razão de Retorno Anual e Exposição. Por exemplo: Se Retorno anual 20 e Exposição 10, então Retorno Ajustado ao Risco Líquido 200.1200 Número total de negócios executados de acordo com a estratégia backtestada em período especificado. Número total de negócios vencedores. Número total de negociações perdedoras. Total de custos de transação Total de custos de transação com base em corretagem por configurações de comércio. Por exemplo: Se o número total de Trades100, e corretagem por Trade50, então Total Transaction costs100505000 É a razão do lucro total e número de vencedores. Para Ex: se o lucro total200000, o número de winners50, então Média Profit200000504000 É a razão da perda total e número de perdedores. Para Ex: se perda total-100000, número de perdedores50, então Perda média-10000050-2000 Também conhecido como Expectativa, é calculado como (Total de lucro Perda total) (Número de comércios). Representa ganho de ganhos esperado por comércio. Por exemplo: Se Total Profit200000, Total Loss-100000, Número de trades100, então Expectativa (200000-100000) 1001000 Média Barras Detidos Período médio de detenção por comércio. Se você está backtesting no período de tempo diário, então isso representa o número médio de dias um comércio é realizada. Máx. Vencedores Consecutivos Isso representa o número máximo de vitórias consecutivas em todo o período de backtest. Valor alto é melhor Máx. Perdas Consecutivas Isso representa o número máximo de perdas consecutivas em todo o período de backtest. Valor baixo é melhor. Drawdown máximo do comércio O pico o maior para o declínio do vale experimentado em todo o comércio. Quanto menor, melhor. Drawdown máximo do comércio O pico o maior declínio da porcentagem do vale experimentou em todo o comércio. Quanto menor, melhor. Diminuição máxima do sistema O pico mais alto para o declínio do vale experimentado no patrimônio da carteira. Quanto menor, melhor. Redução máxima do sistema O maior declínio percentual do pico para o vale na carteira de ações. Quanto menor, melhor. É a relação entre o lucro líquido e a redução máxima do sistema. Quanto maior, melhor. Para Ex: Se net Profit100000, máximo sistema drwadoen50000, o Recovery Factor100000500002 Composto retorno anual dividido pelo sistema de redução máxima. Bom se maior do que 2. Para Ex: Se Retorno Anual 30 e Sistema máximo drawdown10, então CARMaxDD30103 Retorno ajustado pelo risco dividido pelo Drawdown máximo do sistema. Bom se maior que 2. Para Ex: Se Risco ajustado Retorno 50, e Sistema máximo drawdown10, então CARMaxDD50105 Ratio de lucro total e perda total. Quanto maior, melhor. Por exemplo: se lucro total200000, perda total100000, então fator de lucro2000001000002 Rácio de lucro médio e perda média. Quanto maior, melhor. Por exemplo: se Average Profit10000, Average loss4000, então Payoff Ratio1000040002.5 O erro padrão mede choppiness da curva de equidade. Quanto menor, melhor. Razão de risco potencial e potencial recompensa do sistema Trading. Mais alto é melhor. Calculado como a inclinação da linha de equidade (retorno anual esperado) dividido pelo seu erro padrão. Um indicador técnico que mede o risco de queda, em termos de profundidade e duração dos preços, diminui. O índice de úlcera (IU) aumenta de valor à medida que o preço se afasta de uma alta recente e cai à medida que o preço sobe para novas elevações. Matematicamente sua é a raiz quadrada da soma de dobras quadradas dividido pelo número de barras. Abaixe o valor do índice da úlcera, melhor é seu sistema negociando. Sharpe Rácio de negócios Medida de risco ajustado retorno do investimento. Acima de 1,0 é bom, mais de 2,0 é muito bom. Detecta inconsistência nos retornos. Deve ser 1.0 ou mais. A maior razão K é o retorno mais consistente que você pode esperar do sistema. Amibroker também tem um recurso para automatizar completamente o processo de backtesting usando JScript ou VB Script. Leia o artigo abaixo para passo a passo tutorial sobre o mesmo: 577 Vistas middot Ver Upvotes middot Não para ReproductionTrading Strategy Tester Teste e otimize seu robô comercial antes de usá-lo para o comércio real O MetaTrader 5 Strategy Tester interno facilita o teste de automatizado Desempenho do robô na negociação. Esta poderosa ferramenta não só permite testar a eficiência de um Expert Advisor, mas também permite detectar os melhores parâmetros de entrada antes de executar o EA em sua conta real. Toda a operação do Testador de Estratégia é baseada em cotações históricas de moedas, ações e outros ativos. Durante o teste, o Expert Advisor passa pelas cotações acumuladas e executa transações virtuais de acordo com seu algoritmo. Este procedimento permite uma avaliação de como a EA teria negociado no passado. O MetaTrader 5 Strategy Tester permite testar Expert Advisors em várias moedas. Robôs comerciais têm acesso a todos os instrumentos financeiros no testador e podem realizar transações comerciais com qualquer um deles. Este recurso permite que você teste ainda mais sofisticados Expert Advisors que são capazes de analisar várias moedas e identificar a correlação entre eles. A principal vantagem do procedimento de teste é a possibilidade de avaliar o desempenho de um robô antes da negociação em uma conta real. Além disso, leva apenas alguns minutos no testador ao invés de dias, semanas ou meses necessários para testar um EA no mercado real. Esta é uma vantagem indiscutível do Strategy Tester, mas não de todas as suas capacidades. Testando os modos MetaTrader 5 Strategy Tester oferece vários modos de teste para alcançar a taxa de velocidade ideal baseada nas necessidades dos operadores. Cada marca é usada para garantir a melhor precisão dos testes. As condições simuladas são as mais realistas neste modo. 1 minuto OHLC é introduzido para os comerciantes que querem testar uma estratégia rapidamente, mas também com precisão, ao mesmo tempo. Seleccione Os preços abertos apenas se necessitar de uma estimativa muito rápida e aproximada baseada em preços abertos. O Testador de Estratégia não é usado apenas para o teste dos robôs comerciais, mas também é usado para resolver muitos problemas matemáticos envolvendo a otimização de parâmetros. Neste caso, o histórico de negociação não é utilizado eo ambiente de mercado não é simulado, dando lugar a cálculos matemáticos implementados no Expert Advisor. Com testes de estresse, o teste de robôs comerciais pode ser ainda mais realista. O modo de atraso aleatório simula atrasos na rede ao transferir e processar pedidos de negociação, bem como atrasos na execução de pedidos por revendedores na negociação real. Exibição gráfica dos resultados dos testes A exibição dos resultados dos testes dos Expert Advisors é uma das características mais notáveis ​​do Strategy Tester. Os resultados são mostrados em números exibindo um lucro Expert Advisors durante um teste. Além disso, eles também são representados por uma grande quantidade de dados estatísticos, incluindo profitloss percentual rácio, o número de rentável-fazendo negócios, fator de risco, payoff esperado e muito mais. Os resultados dos testes das estratégias podem ser apresentados em gráficos para uma análise mais conveniente. Testes visuais Os testes visuais tornam possível acompanhar as operações do Expert Advisors em dados históricos de preços em tempo real: Todas as transações realizadas são visualizadas em um gráfico, o que torna a análise mais conveniente. O processo de teste pode ser abrandado ou parado para observar como a negociação é realizada em qualquer intervalo de tempo específico. O modo de visualização permite ao comerciante não apenas monitorar a operação dos robôs comerciais em tempo real, mas também permite o teste de indicadores técnicos personalizados. Por exemplo, você pode avaliar um comportamento de indicadores em dados históricos antes de comprá-lo no mercado. Otimização Outra utilidade importante do Strategy Tester é a função de otimização, que permite escolher os melhores parâmetros de entrada para um robô comercial específico. Por exemplo, com otimização, você pode modificar os parâmetros para obter rentabilidade e estabilidade máximas, risco mínimo e assim por diante. Durante o processo de otimização, um robô comercial é testado várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros. Após a otimização, você pode comparar os resultados para selecionar os parâmetros que oferecem o melhor desempenho para seu robô. O número de combinações de parâmetros de entrada na otimização pode ser esmagadora: você pode ter até centenas ou mesmo milhares de tais combinações. Como resultado, a otimização pode se transformar em um processo muito extenso, mas ainda pode ser significativamente encurtado através do uso de algoritmos genéticos. Esse recurso desativa a pesquisa em série de todas as combinações de parâmetros de entrada e seleciona apenas aqueles que melhor atendem aos critérios de otimização definidos. Nas fases subsequentes, as combinações óptimas são cruzadas até se obter o melhor resultado possível. Os algoritmos genéticos ajudam a reduzir consideravelmente o número de combinações e o tempo total de otimização. Exibição gráfica de resultados de otimização O Strategy Tester fornece poderosas ferramentas 2D e 3D para análise visual dos resultados de otimização. Por exemplo, você pode analisar a correlação de um resultado final com dois parâmetros em 2D, enquanto o 3D permite que você visualize todo o processo de pesquisa de resultado ideal durante a otimização. Além dos recursos incorporados, você pode usar métodos de visualização personalizados hrefmql5enarticles403custom. Não há necessidade de preparar dados de alguma forma específica, exportá-los ou processá-los em um aplicativo de terceiros. Os resultados podem ser revistos durante o processo de otimização. Testes avançados A opção de teste avançado ajuda a evitar o problema de sobre-otimização ou ajuste de parâmetros. Esta opção divide o banco de dados de cotações de moeda e ações para otimização em duas partes separadas. A otimização é realizada para a primeira parte, enquanto a segunda parte é usada para confirmar os resultados obtidos. Se um robô de negociação é igualmente eficiente em ambos os segmentos, esta é a prova de que o sistema de negociação tem os melhores parâmetros e ajuste de parâmetros é praticamente impossível. MQL5 Cloud Network Testes e otimização distribuídos permitem a conexão de recursos computacionais adicionais para aprimorar esses processos. Por exemplo, você pode usar computadores adicionais em sua rede local para acelerar o processo de otimização. Mas isso não é tudo. MQL5 Cloud Network é uma rede de computação em nuvem que une milhares de computadores de todo o mundo. O Testador de Estratégia pode se conectar à rede, beneficiando-se de um poder de computação quase ilimitado. Com a MQL5 Cloud Network, a otimização de aplicativos comerciais, que normalmente levaria meses para serem computados se usando apenas um computador, pode agora ser concluída dentro de algumas horas. MQL5 Cloud Network pode ser habilitado através da plataforma de negociação MetaTrader 5 em apenas um par de cliques. Saiba mais sobre como MQL5 Cloud Network pode acelerar cálculos gtgt Além de usar a rede de computação distribuída, você pode fornecer o seu poder de computação CPU e ganhar dinheiro. Você deve lançar o componente MetaTester incluído na plataforma de negociação MetaTrader 5 e seu computador será conectado à MQL5 Cloud Network. O testador da estratégia é uma ferramenta poderosa extraordinária crafted para colaboradores de robôs negociando. Sem a utilização do testador, a criação de um robô eficiente e confiável é praticamente impossível. O Testador de Estratégia economiza muito tempo e permite criar um robô de negociação verdadeiramente ótimo